IIF: Cotizaciones paralelas en tasa de cambio predicen en su mayoría margen de devaluaciones

El Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) publicó un nuevo análisis donde estudió 27 episodios de volatilidad cambiaria con coincidencia de precios paralelos que surgieron desde 1960 en el mundo, permitiendo concluir datos de mucho interés para mercados envueltos en esta dinámica como Argentina en Latinoamérica, Nigeria en África o Líbano en Asia.

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