Según la más reciente prueba de tensión de capital de los bancos más grandes de Colombia realizado por Fitch Ratings, las entidades bancarias más significativas del país necesitarán capital para mantener la solvencia en un caso de alto estrés.
El análisis realizado por Fitch tiene en cuenta a Banco de Bogotá, Davivienda, Bbva Colombia, Banco de Occidente y Bancolombia.
“Estimamos que los cinco bancos más grandes necesitarían inyecciones de capital de nivel uno adicionales de US$2.184 millones en promedio para mantener la solvencia en niveles similares a antes de la inclusión de un cargo por riesgo operativo (ORC) y preservar las ganancias de densidad de los activos ponderados por riesgo (RWA por sus siglas en inglés) en las proporciones de capital”, dijo Fitch.
En opinión de la calificadora, los bancos tendrían que fortalecer su posición de capital mediante pagos conservadores de dividendos o inyecciones de capital adicionales para preservar los beneficios de la reducción en la densidad de RWA.
La firma pronostica que en un escenario de estrés severo de «tormenta perfecta», los accionistas de los bancos tendrían que capitalizar para cumplir con Basilea III.
“La capitalización requerida para los cinco bancos más grandes difiere significativamente, desde 26 % a 88 % del Fitch Core Capital (FCC) en 2018, para cumplir con el objetivo programado para 2022. Este escenario es altamente improbable y tiene como objetivo transmitir la opinión de Fitch sobre la resistencia de los bancos a los escenarios históricos de estrés profundo”, indicó.
Bajo los escenarios de estrés moderado de Fitch, el documento sostiene que los amortiguadores de absorción de pérdidas de los bancos permanecen sólidos a pesar de la moderada erosión debido a la no recuperación de la rentabilidad y al fuerte crecimiento.
“Bajo estrés moderado, no se necesita capitalización adicional para cumplir con el cronograma, ya que el efecto positivo neto de Basilea III debería compensar el estrés moderado y hacer que las métricas permanezcan en línea o ligeramente por debajo de los niveles de 2018. La capitalización en los bancos más grandes cumplirá con los estándares de Basilea III y debería soportar un estrés moderado sin un impacto significativo en la calidad crediticia”, dijo.
El documento finalizó afirmando que, bajo el escenario base y los escenarios de estrés moderado, no se espera un impacto en las calificaciones en promedio.
“Sin embargo, los niveles de capital de Bancolombia y Bbva Colombia podrían caer un poco por debajo del umbral del 10 % en un escenario de estrés moderado. Las acciones de calificación negativa en todos los bancos serían muy probables en un escenario de tormenta perfecta”, concluyó.
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