Gerente BanRep revela primeros resultados de stress test para sistema financiero de Colombia

En un evento convocado por Asobancaria, el gerente del emisor, Juan José Echavarría, entregó los siguientes comentarios:

-No hay evidencia de una segunda ola de contagios de coronavirus, los nuevos casos se presentan en zonas que están presentando su primera ola de coronavirus.

-Entre 10 y 25 millones de colombianos ya estuvieron en contacto con el coronavirus.

-El equipo técnico espera precios del petróleo en US$42 y US$56 por barril para 2020 y 2021.

Datos preliminares que se confirmarán este viernes indican que las remesas a Colombia crecieron a septiembre a tasas del 18-19 %

Inflación, PIB, desempleo

Espera el equipo técnico del banco que para 2021 la inflación vuelva a estar cerca de la meta de 3 % y se ubique en niveles cercanos a 2,5 %.

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El banco nunca está satisfecho con inflaciones muy bajas o inflaciones muy altas, queremos el 3 % y eso posiblemente se va a dar en el 2021. Por su parte, el equipo técnico espera una caída del PIB en 2020 de 8,5 % y una recuperación hacia 4,1 % en 2021.

El deterioro en el mercado laboral de Colombia ha sido uno de los más fuertes en el contexto latinoamericano. Además, que el empleo formal poco se recupera.

El equipo técnico del banco estima que la tasa de desempleo nacional terminará el 2020 entre 15 % y 17 % y para 2021 se ubicaría entre 14 % y 16% con una caída lenta.

El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos seguirá siendo alto en niveles de 3,6 % para 2020 y 3,8 % para 2021, estamos previendo déficits altos frente al ámbito internacional.

Flujos de portafolio crecieron de forma importante en septiembre tras flujos negativos en los primeros meses del año.

Tasas de interés

Las tasas de interés han bajado en 250 puntos básicos, la baja más fuerte desde 1991. Es clarísimo que la reducción de tasas se ha transmitido, tanto en las tasas activas como en las pasivas.

Las reservas internacionales que tiene Colombia son más que satisfactorias tanto comparada con el PIB como con indicadores internacionales.

Tanto con la línea de crédito del FMI como sin ella, las reservas internacionales de Colombia se encuentran en los rangos recomendados por el FMI.

Informe de Estabilidad Financiera

Sistema financiero ha enfrentado la crisis sin traumatismos con alta solvencia y liquidez.

En próximos meses será conocida la revelación y la materialización de riesgo de crédito luego del periodo de alivios a deudores.

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Se observan buenos resultados de en solvencia y liquidez, mayores provisiones y menor rentabilidad.

Hay incertidumbre sobre los impagos en el futuro y riesgos de crédito por la incertidumbre en la duración de la emergencia.

Strees test

En un ejercicio de stress test al sistema financiero simulando una caída del PIB de entre 2 % y 10 % se presentaría un crecimiento de la cartera riesgosa, caída en la rentabilidad, mientras la solvencia agregada se mantendría en niveles superiores al mínimo regulatorio y un porcentaje no despreciable de entidades podría ver su solvencia reducida de un modo que afectaría su capacidad de generar crédito especialmente a partir del segundo semestre de 2021.

En un segundo escenario de stress test con reducción fuerte del recaudo de cartera se evidencia como resultado que los establecimientos que tendrían necesidades de liquidez serían menos que al comienzo de la crisis en buena parte gracias a la política de liquidez del BanRep.

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